Получайте новости с этого сайта на
v1085300

Я начинаю публикации части материалов связанные с методом VSA ( 1- свечные модели)

Сегодня я представлю две работы
1. Следуйте за Умными Деньгами
2.застыл в Аналитическом Параличе
   Эти представленные работы  -Toddа Kruegerа  профессионального  трейдера.
 Он создатель методологии   “Анализ Объема Свечей Вайкоффа” (WCVA — Wyckoff Candle Volume Analysis)

Подход....
 
 Ежедневно я использую в своей торговле методологию “Анализ Объема Свечей Вайкоффа” (WCVA — Wyckoff Candle Volume Analysis), которая позволяет мне идентифицировать дисбалансы спроса и предложения на графике цены и объема. Этот подход комбинирует методологию Вайкоффа, которая используется уже более 10 лет и свечной графический анализ, который существует уже более 300 лет.
 
 Мы применяем техники анализа объема Вайкоффа к графическим свечным паттернам, что позволяет нам определить, на какой стороне находятся инвесторы-профессионалы.
 
 Ключевые уровни на ценовых графиках показывают те места, где как раз и должны проявиться профессионалы, это уровни поддержки и сопротивления, которые могут быть найдены на любом графике.
 
 Мы тщательно исследуем все важные уровни, за которыми наблюдают профессионалы. В результате мы получаем значительное преимущество при идентификации входов, которые с большой вероятностью могут оказаться прибыльными.....................
  • v1085300
    1-часть работы.....

    Следуйте За Умными Деньгами:
    Пусть Свечи & Объем указывают Путь

    Январь 2009
    Todd Krueger

    По сравнению с обычным графиком баров, свечной график зрительно более способствует раскрытию психологии и чувства ценового движения. Это - результат методов, используемых, для создания свечей. Каждая свеча ясно показывает взаимосвязь между открытием и закрытием свечи. Например, когда закрытие выше открытия, формируется полое тело свечи (в этой статье, чтобы сделать график более наглядным, полые свечи заменены свечами с зелеными заполнение), когда закрытие ниже открытия, формируется заполненное тело свечи (они представлены в статье как свечи с красным заполнением).
    Чтобы показать полный диапазон бара, максимум и минимум отмечены линией, которая выходит из тела свечи - они известны как верхние и нижние тени. Эта взаимосвязь между размером и положением тела, большим или маленьким, и размером и положением верхних и нижних теней, длинных или коротких, создает различные образцы свечи. Для этой статьи я сосредоточусь на одном популярном образце, названном doji. Но сначала, давайте поговорим о Западной методологии.


    РАБОТА WYCKOFF
    Почти столетие назад, когда как японские свечные графики оставались тщательно охраняемой в Азии тайной, американский торговец по имени Richard D. Wyckoff начал публиковать свои методы выявления несоответствия спроса и предложения на рынке. В своей книге 1909 года, Wall Street Ventures and Adventures through Forty Years, Wyckoff представил свое открытие, что можно измерить силу покупателей и продавцов на любом свободно торгующемся рынке.


    Исследование Wyckoff показало, что опытный чартист может определить, с высокой степенью точности, причины лежащие в основе ценового движения, независимо от того является ли это покупка без ценового движения (накопление), обоснованное движение цены вверх/вниз или имеет место обескураживающие покупки или продажи массовой публикой ("стадом").

    БОЛЬШОЙ СЛЕД
    Исследованием всей своей жизни Wyckoff доказал, что будущие ценовые движения можно видеть на ценовом графике, потому что “общий человек” или "умные деньги" должны оставлять свои торговые следы на ценовом графике из-за явного размера своего торгового объема. Этими следами является дисбаланс спроса и предложения, создаваемый "умными деньгами", который и является причиной ценового движения. Эта деятельность измеряется четырьмя простыми переменными:
    • Ценовое движение (максимум, минимум и цена закрытия).
    • Торговый объем.
    • Взаимосвязь между ценовым движением и объемом.
    • Время, которое занимает движение цены по своему курсу.

    СОЕДИНЕНЯЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ
    Вообразите, что было бы если Wyckoff и японские торговцы рисом жили бы в сегодняшнем обществе, где глобальная информация легко доступна. Поделившись своими исследованиями с торговцами риса, Wyckoff обнаружил бы, что он пропустил
    важную часть мозаики своего анализа: отношения цены открытия к цене закрытия и их взаимосвязь к общему торговому диапазону. Поскольку он смотрел только на максимум, минимум и закрытие на графике баров, его, уже хороший анализ, возможно, был значительно улучшен, примени он его к свечному графику. Это расширенное представление рынка могло бы лучше идентифицировать и выделить бы истинные настроения и психологию умных денег, которые измерял Wyckoff.
    Кроме того, вообразите истинное изумление, которое испытали бы торговцы риса, когда узнали бы, как применить методы анализа объема Wyckoff, которые идентифицируют дисбаланс спроса и предложения формируемый "умными деньгами" . Конечно не ясно, включили ли бы эти первые торговцы рисом объем в свой анализ свечей, но даже если бы они сделали это, результат не был бы таким же точным или показательным как методы, примененные Wyckoff в его анализе отношений объема и цены.
    Когда эти две Восточная и Западная методологии объединены, образуется мощная синергия. Каждая методология вносит то, в чем испытывает недостаток другая. Эта новая объединенная методология известна как объемный свечной анализ Wyckoff (WCVA).

    ОБЪЕМ И СВЕЧИ В ДЕЙСТВИИ
    Для этой статьи я применю WCVA на однобарном паттерне разворота, известном как doji. Это - образец свечи, который формируется, когда цены открытие и закрытия одинаковые, или расположены очень друг близко к другу. Тени могут быть как длинными, так и короткими, и эти определяются различные типы doji. Но для следующих примеров тип образования не является важным, важно только быть в состоянии распознать нечто похожее то, как это выглядит на графике (см. рисунок 1).


    Это формирование, как говорят, представляет собой выражение нерешительности рынка, потому что рынок открывается, торгуется в течении данного графического периода, а затем закрывается на уровне цены открытия, или рядом с ней. Этот паттерн отражает сражение между быками и медведями, в котором нет победителей. Широко распространено мнение, что это формирование представляет собой лучший разворотный паттерн, если располагается на вершине рынка, нежели в основании, хотя далее Вы узнаете, что это неправильно при надлежащих обстоятельствах. Применяя WCVA, Вы узнаете, как различить, когда нет никакой нерешительности в doji.

    В основании рынка техника Wyckoff ищет признаки предложения на рынке. Это происходит, когда при движении цены вниз происходит нарастание объема по мере ценового снижения. Если это так, то это показывает, что предложение присутствует на рынке. Это предложение должно быть удалено прежде, чем рынок сможет начать любой существенное движение вверх. Однако если рынок снизил цену, и нет больше продавцов по этим более низким ценам, то цена до закрытия возвратится, образуя минимум, при этом, объем будет ниже чем у предшествующих свечей. В отсутствии предложения на текущем ценовом уровне цена должна повыситься.

    "Исследуемый" doji должен показать следующие характеристики, чтобы быть действительным:

    • У него должен быть минимум, ниже минимума предыдущей свечи низко.

    • Он должен показать более низкий объем, более низкий, чем по крайней мере несколько из предшествующих свечей. Чем ниже объем, тем более сильный признак отсутствия соответствующего предложения.

    Давайте посмотрим на первый из двух примеров, которые определены как исследование “doji”. Рисунок 1, это - 15-минутный график E-mini S&P. Обратите внимание, при ближнем рассмотрении это прекрасный нижненаправленный тренд. Посмотрите на предшествующую часть графика, пятью свечами назад до выделенного doji, был максимум на 1 234.25. Затем рынок понизился на 17.25 пунктов в течении 75 минут к минимуму на doji на уровне 1 217. Это создает идеальные условия для этого образования. Вспомните то, что я написал ранее, исследуемая свеча образует новый свежий минимум, и если есть уменьшенный объем, это показывает отсутствие предложения.


    МАЛО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПРОДАВЦОВ

    Вы видите, что этот doji образует новый минимум на графике, а объем ниже чем у любой из предшествующих свечей. Обычными методами анализа свечи можно было бы прийти к выводу, что этот бар представляет собой проявление нерешительности со стороны участников рынка. Однако, с точки зрения WCVA, ясно, что никакой нерешительности здесь нет. График показывает, что есть мало заинтересованных продавцов по этой более низкой цене, и цена возвращается, чтобы закрыться рядом с открытием. В течение следующих четырех часов торговли после этого рынок подскочил больше чем на 25 пунктов.


    С помощью этого образования можно достичь важного понимания того факта, что умные деньги, которые представляют большой процент от всего торгового объема, не продают по более низким, чем представлено, ценам. Это совершенно ясно показано сокращением
    Ответить
    4
  • v1085300
    полного объема. Если умные деньги не продают, розничным торговцам необходимо знать об этом. Это позволит им избежать продаж в основаниях рынка, и предоставит возможность войти в длинную сделку по пути наименьшего сопротивления.
    Рисунок 2 показывает дневной график акций Ryder. Снова, на первый взгляд картина показывает прекрасный нижненаправленный тренд. Из-за размера графика может быть трудно видеть ценовую шкалу, но только за 10 свечей до отмеченной свечи, максимальная цена составляла 61.19 $ за акцию. Минимум, сформированный этим doji, составлял 54.95 $, который представляет более чем 10 процентное снижение стоимости акций всего лишь за 10 торговых дней. Еще раз, обратите внимание, как объем становится ниже при образовании doji, что означает снижение предложения, т.е. нет увеличения числа заинтересованных продавцов на этих более низких ценовых уровнях.


    Если нет больше продавцов, цена должна повыситься. За следующие девять торговых дней цена этой акции повысилась почти 19 процентов, поскольку не было никаких продавцов, чтобы помешать этому увеличению цены. Фактически, Вы можете видеть от гэпа вверх, открывающегося на следующий день на уровне 57 $, что специалисты повысили цену, поскольку не было никаких продавцов в их книгах. Цена закрылась на самом максимуме дня на 59.08 $, показывая соответствующий спрос, который выявил WCVA.

    УМЕНЬШЕНИЕ СПРОСА НА ВЕРШИНАХ
    Теперь давайте посмотрим на doji на вершине рынка. Это образование называют “doji иссякающего спроса”. На вершине рынка техник Wyckoff ищет признаки, уменьшения спроса. Недостаток спроса происходит так: цена повышается до тех пор, пока есть покупатели, согласные купить на данном ценовом уровне, но по мере того как цена повышается, торговый объем уменьшается. Это - убедительный признак, что нет никакого интереса в более высоких ценах от умных денег.


    Без интереса профессиональных покупателей на уровне текущей цены, она должна упасть. “doji иссякающего спроса” должна показать следующие характеристики, чтобы быть действительной:

    1. Закрытие этой свечи должно быть выше закрытия предшествующих свечей.

    2. Она должна показать более низкий объем чем по крайней мере несколько из предшествующих свечей. Чем ниже объем, тем сильнее признак того, что требование иссякло.


    Рисунок 3 - дневной график полного контракта S&P. До формирования doji на графике, Вы можете видеть, что рынок находился в аптренде в течение предшествующих 23 торговых дней. По мере повышения рынка к максимуму, достигнутому полтора месяца назад, иссякает количество заинтересованных покупателей. Мы знаем это, потому что объем уменьшается относительно предыдущих свечей, даже притом, что S&P формирует новый максимум, сильные рынки, не ведут себя подобным образом.


    Так бывает на вершинах рынка, и когда мы применяем WCVA, “doji иссякающего спроса” показывает, что, по крайней мере, эта фаза движение закончилась или находится у своего окончания.


    Закрытие doji произошло на 1 425.8. Только через пять торговых дней, рынок закрылся на 1 373.4, снижение больше чем 50 пунктов. С помощью этого формированием важно понять, что умные деньги больше не интересуется поддержкой более высоких цен. Это очевидно в связи с сокращением полного объема. Если умные деньги не интересуется более высокими ценами; розничные торговцы использовать это знание и избавиться от покупки на вершинах рынка, это так же как позволяет им входить в короткую сделку по пути наименьшего сопротивления.


    СЛЕДУЙТЕ ЗА УМНЫМИ ДЕНЬГАМИ
    Понимая эти простые примеры, Вы должны теперь быть способными к идентификации этих формирований, когда они встречаются на Ваших графиках дома. У меня только была возможность рассмотреть только одно свечное образование в этой статье, но данный анализ применим к каждому типу свечного паттерна.



    работает на всех рынках и временных периодах, и точно показывают истинную психологию и настроение умных денег. Торгуя в гармонии со умными деньгами, мы действительно торгуем по пути наименьшего сопротивления и увеличиваем вероятности успеха. Эти знания обогатят (имеется в виду духовно) частных трейдеров и помогут избежать покупок на вершинах и продажу в основаниях рынка всем тем, кто применяет эти методы.
    Ответить
    4
  • v1085300
    Застыл в Аналитическом Параличе ?
    Используй Объем , чтобы Вырваться изоЛьда
    Todd Krueger

    Эта (статья) не о количестве, она о качестве. Использование более одного индикатора не всегда может быть лучшим решением.
    Как у трейдеров, у нас есть огромный выбор индивидуального подхода к торговле рынками.
    Есть множество переменных, которые включает торговля, включает, но не ограничивает: стиль торговли, который мы выбираем (дневная торговля, торговля на колебаниях, позиционная торговля, опционная торговля), рынки, которыми мы торгуем (акции, фьючерсы или forex), временные периоды сделки (1-минутный, 5-минутный, 60-минутный, дневной, недельный и т.д.) и инструменты, которые мы используем для принятия своего торгового решения (фундаментальный анализ, технический анализ и/или объемно-спредовый анализ).

    Ощущение поражения?

    Со всем этим выбором может быть очень трудно выяснить, что же действительно важно в достижении цели успешной торговли. Для неопытных торговцев очень характерно чувствовать себя разбитым и уступать вредному синдрому ‘паралича анализа’, в котором они склонны сверхусложнять весь торговый процесс, полагая, что если один индикатор хорош, то два должно быть лучше и если два лучше, то четыре должны быть еще более точным в предсказании, что собирается делать рынок. К сожалению, этот мыслительный процесс приводит много трейдеров к длительному неверию в свои силы из-за частых убытков, разрушая торговую карьеру, потому что они сосредоточены на ложных областях торгового спектра.
    Я полагаю, для того чтобы быть успешным торговцем в сегодняшней окружающей среде, нужно справиться с тремя специфическими задачами: торговой психологией, управлением капиталом и способностью читать графики. Эта статья фокусируется на умении читать графики должным образом. Мы будем использовать метод, называемый объемно-спредовым анализом, для определения где есть предложение или спрос от профессиональных денег, и мы рассмотрим, как анализ множественных таймфреймов подтверждает их активность на ценовом графике.........
    Ответить
    4
  • ydacha999
    Благодарю...
    Ответить
    0
  • Kirufantik
    ой... сколько много букв!
    Ответить
    0
  • dimdimich
    присоединяюсь
    Ответить
    0
Отменить